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    河北快三开奖今天河北快三:科创板短时“T+0”策略现身!机构透露:秘诀在融券

    河北快三遗漏查询 www.krrl.net 2019-07-24 17:20 文章来源:中国证券报 作者:

    【导读】 科创板上市以来,由于上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,波动率显著高于A股主板,高波动率下部分量化私募也嗅到了其中的获利机会,采取短时"T+0"策略进行日内回转交易.

    虽然科创板交易制度并未实行“T+0”,但一些量化私募采取一定的交易技巧,实现日内回转交易的效果。上市两日以来,科创板股价的高波动备受关注,部分量化私募采取短时“T+0”策略进行日内回转交易,捕捉差价。同时,科创板融券制度的放开,丰富了日内回转交易的手法。

    不过,由于目前科创板融券券源十分紧俏,融券利息高达年化18%,令部分量化私募望而却步。有券商人士表示,科创板券源初期主要供预约锁券的客户使用。

    短时“T+0”策略现身

    科创板上市以来,由于上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,波动率显著高于A股主板。高波动率下,部分量化私募也嗅到了其中的获利机会,采取短时“T+0”策略进行日内回转交易。

    某量化私募人士:

    短时“T+0”策略,主要是在5-10分钟内进行交易,在已经有建好的仓位的情况下,先买后卖做多,或者先卖后买做空。

    这个操作详细来说就是:当日买入同一只股票(买入数量小于持仓数量),然后当天卖掉股票,相当于完成了一笔做多操作,即先买入,再卖出。也可以先卖出股票,然后再买回来,从而完成一笔做空操作,通过捕捉买卖价差盈利。

    听起来简单,落实起来很难,现实中“T+0”做反的比比皆是。量化私募做“T+0”策略的成功率如何保证?

    该量化私募人士表示,“这背后有很多技巧和策略,能够保证一定的胜率。不过,相关券商为了保证科创板平稳运行,禁止在前5个交易日进行程序化交易。”

    科创板融券成本或高达18%

    不同于主板筛选两融标的要满足上市三个月,以及市值、股东人数、波动率等方面的要求,科创板股票上市第一天就成为标的证券。同时,在两融业务的上游环节,即券商借券环节,一方面公募基金、战略投资者等机构可以出借股票,且期限费率更灵活,另一方面,机构出借券源后,券商可以实时借入(主板要求T+1),供客户融券卖出。

    在业内人士看来,科创板融券制度的放开,丰富了日内回转交易的手法。

    北京某私募研究员:

    上述短时T+0交易,都要求要有底仓做保证。如果利用融券的话,则无需事先建好仓位。

    标签: 科创板

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